A ver, sino tienes un numero determinado de mensajes en el foro no puedes enviar mensajes privados pero si que puedes recibirlos y por tanto leerlos.
Y la ventana esa que te sale es del "popup", se puede desactivar desde tu perfil
Arriba en la web pone, "mensajes privados" le das ahi y veras el mensaje y lo podras borrar si quieres. En el momento que lo leas ya no te avisara mas asi que ningun problema.
Yo tengo 533 mensajes privados y no he borrado ninguno desde que estoy en el cuff jajaja